新的 EA 分析器 3 和权益控制

发布 EA 分析器版本 3

首先，我想宣布 EA 分析器已经发布了不可或缺的工具的新版本 3。这是一个主要版本，包括许多新功能 - 其中最重要的功能之一是可扩展性- 您可以通过它扩展您的 EA 分析器以使用您自己的假设、权益控制或蒙特卡罗方法。

为什么股权控制效果更好？

通过权益控制功能，您可以模拟和测试使用权益曲线来控制交易逻辑的不同方法。换句话说，该策略可以估计自己过去的交易表现（还包括其权益曲线），从而更好地确定未来应该如何交易，那么我们该如何做到这一点呢？

首先，我们需要一个策略（结果）来尝试提高其性能。在这篇文章中，我们将以Test_EURUSD_strategy作为示例策略，其净值曲线如下所示。

当我们倾向于提高策略绩效时，我们主要尝试添加一个或多个市场过滤器，改进策略进入或退出，减少亏损交易并提高盈利交易数量。

但我们在这里讨论的更有趣的选项是系统权益曲线管理，通过它我们检查过去的策略表现，以便我们可以使用结果信息来确定是否应该执行下一笔交易。

使用移动平均线的股票曲线管理简单示例

我们只需将 20 周期移动平均线添加到该策略生成的权益曲线中即可。

然后我们应用这些规则：

• 如果移动平均线低于其母公司当前权益曲线并且应开启新交易，则执行该交易。
• 如果移动平均线高于其父当前权益曲线，则只需执行模拟交易并更新策略权益曲线（不要将交易视为真实交易）。

股权控制模拟

通过 EA 分析器的“权益控制”选项卡可以轻松模拟前面的示例。您只需选择所需的股权控制类型，设置其参数，然后单击“应用”。例如，我们将使用周期为 20 的移动平均线。

点击Apply，生成两条曲线；原始纯权益曲线和应用这些规则进行交易的“受控”权益曲线。还可以看到红色控制线，在此示例中，原始权益的 20 周期移动平均线决定是否执行交易。

专项股权控制图

需要注意的是，权益控制曲线以一种特殊的形式显示，其中每个点都是一个新交易，该点的权益水平是交易开仓时的实际账户余额。这允许通过曲线本身来控制交易，因此我们可以根据开仓时的账户余额来决定是否进行交易；就像真实交易一样。
同一时间开立的多笔交易被“分组”到一个交易点。
图表下缘附近的红色粗线清楚地显示了股权控制未进行或更改交易的时期。

上图可以清楚地告诉我们，以这种方式应用股权控制并没有改善策略结果，甚至使策略结果变得更糟，这是前几个月的详细缩放视图。

从图表开始到第1点，原始权益线和受控权益线都是相同的。从该点开始，权益有所不同：

• 最初的一份报告显示，该策略继续交易，造成了更多损失。
• 由于当前权益低于交易开盘时的移动平均线（红线），受控策略停止为接下来的几次机会进行交易。因此，该策略继续持有，以防止进一步损失，直到原始股本再次突破其移动平均线。

这证明，当原始权益曲线低于其移动平均线时，股权控制可以防止该策略因错过交易而造成更大的损失，从而对受益者发挥了作用。

为什么最终的控制策略结果比原来的结果差？

图表的另一部分可以回答这个问题，从 2010 年 3 月左右开始。

与上一个缩放图表部分一样，原始权益线和受控权益线在第2点之前都是相同的。但相反，后来与原始策略相比，“受控”策略继续执行亏损交易。

这仅仅是由所应用的交易规则引起的，因为它们会阻止策略在其移动平均线高于其净值时进行交易，这导致它通过一些亏损交易以防止进一步损失，同时它也会通过一些使原始交易变得有利可图的交易策略从之前的损失中恢复过来。

在此图表中，该策略在点3. 、 4 . 和5.处错过了非常有利可图的交易，因为在这些交易本应开仓时，移动平均线位于其父级原始权益曲线之上。

除非原始权益回升至移动平均线之上，否则受控策略将不会进行下一笔交易。

股权控制应用示例结论

前面的例子证明，如果使用不当，股权控制不会带来任何改善，甚至几乎总是减少利润并增加回撤。

但我们可以使用其他可能有效的东西

当平均值高于净值时，我们可以将其规模加倍，而不是错过交易。规则将再次变得简单：

• 如果移动平均线低于其母公司当前权益曲线，并且应开启新交易，则以其原始规模执行。
• 如果移动平均线高于其父当前权益曲线，并且应开启新交易，则以双倍规模执行。

因此，我们希望在很少的损失之后才能进行盈利的交易，并且双倍的规模将使利润加倍。

EA 分析器版本 3 可扩展性

最新版本的 EA 分析器 v3 使您能够创建自己的权益控制功能并测试自己的交易想法。在此示例中，我们将使用程序的可扩展功能创建新的自定义股权控制功能，这是一个特殊的功能，您可以在此处下载：

MovingAverageAddContracts.java

只需下载它，将其添加到“{EA Analyzer}/extend/code/EquityControl”文件夹中，然后重新启动程序，就会将一个新选项“移动平均添加合约”添加到权益控制类型选择中。这些参数可以保持不变，参数“Coef”是当移动平均线高于净值控制时交易规模将增加的系数。它使用这个公式：

新交易规模=系数*原规模；

如果设置为 2，交易规模将增加一倍。点击应用，这将是模拟结果：

这次图表显示策略利润显着增加，但回撤增加得太少，这表明根据过去的股票图表管理其未来交易可能会显着影响策略绩效。

底线

前面的示例仅讨论了在策略中使用权益控制可以应用的多种可能性中的一种，还有许多其他可能性。

程序中还包含其他两个股权控制功能，您也可以创建自己的股权控制功能来测试自己的交易想法。

股权控制的缺点

• 在 EA 中实现起来非常困难；在 EA 分析器中模拟此类控制很容易，但这与在 EA 中实现它不同。事实上，到目前为止似乎还没有 EA 能够根据其权益来管理交易。
• 基于原有的策略逻辑；它在不同策略上的表现不会相似，因为它取决于风险回报率（SL 与 PT 的大小）、>资金曲线“外观”和陡度、连续盈利和亏损交易数量等因素。
• 在“排骨”中，它可能效果不佳；如果股本横向波动，则受控策略可能会比原来的策略损失更大，因为当移动平均线高于其母股时，它倾向于错过盈利交易。

最后，这是一项有趣且重要的技术，在最终策略中实施之前，可以通过EA 分析器模拟潜在的结果。

最新的EA 分析器 v3包含股权控制模拟功能，该功能也可以在免费版本中运行，但有一些限制。
如果您喜欢此功能，请考虑购买EA Analyzer Pro并帮助其开发人员支持 EAA 开发。