回测要点
时间范围：2010‑01‑01 至 2024‑01‑01。
初始资金：****$5,000；杠杆 1:500。
总交易次数：****10,995；胜率约 71.6%；盈利因子 2.06。
净利润（回测）：名义数值巨大；最大权益回撤：26.6%；Sharpe 比率：3.44。 这些数据表明历史上存在交易优势，但伴随显著的权益波动。
策略概述（网格 + 机器学习过滤）
核心机制：网格交易，乘数设置 1,2,4,8,14,24,41,69，网格间距 25 点，并结合 神经网络过滤器 与新闻/市场过滤。
风险控制：动态仓位按存款加载百分比计算，最多 9 个并行订单，网格层面无固定止损（Grid SL = 0）。
策略含义：通过加仓与筛选提高盈利概率，但在趋势行情下可能产生长期回撤。
实盘预期与防范
实际收益通常低于回测，因点差、滑点与执行差异。
需准备约 25–30% 的回撤承受能力。
建议初始仓位：按回测设置以 0.25%–1% 存款加载开始，经过实盘验证再放大。
推荐经纪商与技术设置
选择标准：ECN/STP、原始点差（Raw spreads）、稳定的 MT5 桥接与深度流动性。
实操建议：使用靠近流动性提供方的 VPS，设置低容忍滑点，启用新闻过滤。可参考 IC Markets 的相关信息以了解经纪商优惠与账户类型。TradingFX VPS 是一个优秀的 VPS 示例。
风险与避免损失的措施
网格风险：长期单边趋势会放大损失，应设置权益止损或日内最大亏损限制。
执行风险：新闻时段点差扩大、滑点增加，避免在这些时段开仓。
资金管理：保持充足可用保证金，避免过度杠杆。
上线前的实操清单
在真实点差的模拟账户上前向测试（3 个月）。
实盘先用微型手数观察行为。
设定日亏损上限与权益停止规则。
每周复盘交易日志并调整参数。
结语
由 Valery Trading 发布的回测显示 Perceptrader AI 在历史数据上表现强劲，但网格策略的固有风险要求严格的风险管理、合适的经纪商与分阶段的实盘验证，才能将历史优势转化为长期稳定的实盘收益。
