Nova 对比 Legacy:以风险调整回报为核心

快照:变化与重要性

  • 短期冲击 vs 长期窗口Legacy 在趋势活跃的月份创下高点,但单月数据可能误导;可靠评估需至少六个月的实盘数据。

  • 公开实盘为依据 — MT5 的实盘记录为 Nova 与 Legacy 的比较提供了基础。

数据概览(2025年6月 → 2026年初)

  • Legacy(参考账户) — CAGR ≈ 43.4%,回撤 26.67%

    Legacy 组合业绩截图

  • Nova — CAGR ≈ 77.1%,回撤 11.17%

    Nova 组合业绩截图

风险调整比较

  • 简单比值 — 收益除以回撤:Legacy ≈ 43.426.67=1.63; Nova ≈ 77.111.17=6.90。在观察期内,Nova 的单位回撤收益更高。

  • 含义Nova 在震荡或低趋势环境中更具韧性;Legacy 在短期趋势充足时可能超额收益。

系统运作方式

  • Nova — 自适应多策略:分析市场微结构并选择最合适的子系统,定位为“全天候”组合。

  • Legacy — 以趋势为核心:捕捉短期趋势机会,趋势稀缺时表现相对逊色。

给交易者与配置者的实用建议

  • 策略与市场匹配 — 期望趋势时可增加 Legacy 配比;追求稳健与低回撤时优先 Nova。

  • 仓位与风控 — 更大回撤需更保守的仓位与严格风控。

  • 尽职调查 — 核验实盘记录、托管经纪与更新频率;MT5 公共页面提供透明度。

分配前检查清单

  • 确认实盘记录与经纪托管(托管于 IC Markets)。

  • 对比 CAGR最大回撤风险调整比率

  • 根据风险承受力与市场预期决定分配比例。

结语: 两套系统在实盘记录中均显示长期盈利能力;选择取决于未来市场是偏趋势还是区间。你预计下季度市场会更偏趋势还是震荡?这将如何影响你的资金分配?

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